Ciao,
forse ho capito male io quale sia problema...
ma se salvi in 32 bit è normale avere la trasparenza..8 bit per canale + 8 per la trasparenza.

Se usi una hdr (per averla inserita nel render) ti conviene salvare a 24bit e il canale alpha a parte in un altro file,
se il problema invece ce l'hai sui materiale controlla che il surface opacity(specialmente se salvi a 32 bit!)