Lo scopo dell'export non è Unity (che non sono sicuro neanche di cosa sia in questo momento) ma per utilizzare in modelli in XNA.
Comunque sono riuscito ad esportare in fbx con lw però si comporta in modo incomprensibile perchè lo stesso modello esportato nella stessa cartella di caricamento del file .lwo, viene creato regolarmente mentre se voglio salvare in altra cartella no