Ciao Antonio, benvenuto!

Da Illustrator esporta in EPS 8 o precedente, senza bitmap, immagini raster, solo vettoriale.
Altrimenti esporta da Photoshop in formato AI, esporta il path/percorso per Illustrator, poi importalo direttamente con l'EPSF loader di LightWave, come fai per l'EPS (File: Import: EPS), ovviamente no raster, solo shape e path, segui le opzioni a monitor.